อังคาร 13 กุมภาพันธ์, 2007 การออกแบบกลยุทธ์การซื้อขายวิศวกรรมที่แข็งแกร่ง หนึ่งในคำถามที่ผมมักจะถูกถามเกี่ยวกับการออกแบบกลยุทธ์คือวิธีที่คุณออกแบบกลยุทธ์การซื้อขายเครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพ? เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการสร้างกลยุทธ์ทางกลที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าใจสิ่งที่เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเป็นกล กลยุทธ์กลเป็นเพียงกระแสการตัดสินใจเชิงปริมาณที่นำไปสู่ทั้งหุ่นยนต์ซื้อขายหรือผู้ค้าตัวเองเพื่อกำหนดขนาดตำแหน่งรายการออกและหยุดทั้งหมดในสมบูรณ์มือออกจากแฟชั่นในคำอื่น ๆ ถ้าคุณมีระบบกลไกการทำงานการป้อนข้อมูลของคุณไม่ได้ จำเป็น (หรือถ้าเป็นเช่นนั้นในระดับที่ จำกัด มาก) นอกจากนี้สำหรับกลยุทธ์ที่จะเป็นเครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องใช้ประโยชน์จากขอบซื้อขาย นี้ได้อะไรจากขอบสถิติ (แนวโน้ม) เพื่อขอบ executionary (arbitrage) นอกจากนี้กลยุทธ์นี้จะต้องถือขึ้นในช่วงที่กว้างขวางของการซื้อขายในอดีต (อย่างน้อยหลายร้อย) และจะต้องถือขึ้นในการซื้อขายในอนาคต (ซึ่งสามารถจำลอง) ระบบเครื่องจักรกลมีข้อดีหลายประการที่ผู้ค้าตัดสินใจทำไม่ได้เช่นความสามารถในการดำเนินการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการทำเหมืองข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและในช่วงเวลาประวัติศาสตร์ขยาย นอกจากนี้ระบบเครื่องกลสามารถบรรเทาบางส่วนของความทุกข์ทางอารมณ์ที่มาพร้อมกับการค้าการตัดสินใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ผู้ค้าใหม่ แต่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะรับรู้ว่าการซื้อขายเครื่องจักรกลมีหลายข้อเสียเช่นกัน ตัวแรกที่คุณจะต้องสามารถที่จะหาจำนวนแต่ละคนและการตัดสินใจซื้อขายทุกคนที่ระบบจะทำประการที่สองระบบเครื่องจักรกลจะต้องถูกปรับเป็นระยะ ๆ (เช่นเดียวกับผู้ประกอบการค้าการตัดสินใจปรับวิธีการของพวกเขา) ทั้งผ่านการปรับตัวโดยธรรมชาติเพิ่มประสิทธิภาพหรือการกระจายความเสี่ยง . สุดท้ายระบบเครื่องกลทำงานเฉพาะถ้ามีใครทำให้ในจำนวนมากของเวลาและความพยายามที่จำเป็นในการเขียนโปรแกรมการทดสอบการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องและปรับ กลยุทธ์การออกแบบเครื่องจักรกลใด ๆ มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณาสิ่งที่สามก่อนสิ่งอื่นใดคือ 1) วัตถุประสงค์ของคุณสำหรับระบบที่ 2) ตลาดของคุณ 3) ระยะเวลาของคุณ เมื่อคุณได้กำหนดนี้มันเป็นเรื่องง่ายที่จะหาวิธีการที่สำคัญของคุณเพราะมีเพียง 4 วิธีเพื่อการค้าตลาด 1) แนวโน้มการซื้อขาย 2) ซื้อขายโมเมนตัม 3) การพลิกกลับกับการซื้อขายเฉลี่ยที่ 4) และการค้าพื้นฐาน เมื่อคุณได้กำหนดวัตถุประสงค์ของคุณในตลาดระยะเวลาและวิธีการที่คุณพร้อมที่จะพยายามที่จะใส่กันกลยุทธ์ครั้งแรกของคุณ หลายท่านอาจจะคิดที่จุดนี้สิ่งที่ถ้าผมไม่ทราบใด ๆ ของสิ่งที่? หากคุณมีอยู่แล้วผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการตัดสินใจนี้ไม่ควรพิสูจน์ให้เป็นเรื่องยากเกินไป แต่ถ้าคุณไม่ได้มีประสบการณ์ที่คุณจะต้องไปหาวิธีการที่ทำงาน วิธีนี้สามารถทำได้ง่ายเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ข้ามยาว / ระยะสั้นไปเป็นความซับซ้อนเป็นอย่างต่อเนื่องการปรับโครงข่ายประสาทการทำงานร่วมกันที่มีพันธุกรรมที่ดีที่สุดอีกครั้งในชีวิตประจำวัน วิธีที่ดีที่สุดมากสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีประสบการณ์ในการสร้างระบบใหม่คือการทดสอบความคิด ซึ่งสามารถทำได้สองวิธีสายตาหรือโปรแกรม สำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมที่กว้างขวางที่ดีที่สุดที่จะเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ผมเรียกเทียนโดยการทดสอบกลับเทียน นี้จะดำเนินการโดยการใช้ความคิด (เช่นย้ายครอสโอเวอร์เฉลี่ย) และการทดสอบกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในตลาดที่กำหนดและกรอบเวลาโดยการย้ายแผนภูมิของคุณไปข้างหน้าจากที่ผ่านมาในอนาคตและการซื้อขายทางระบบจะไม่มีความรู้ในอนาคตของ ตลาด วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ผมทดสอบกลยุทธ์แรกของฉันสิบสี่ซึ่งผมยังคงดำเนินต่อไปเพื่อการค้าวันนี้ (รวมทั้งสองที่ได้รับการออกแบบโดยฟิล McGrew ที่ผมทดสอบโดยใช้วิธีการนี้และยังคงการค้าวันนี้) นี่คือตัวอย่างของวิธีการที่ผมทดสอบตัวชี้วัดของฟิล (มีทางออกของตัวเอง) แต่ผมต้องทดสอบเกือบห้าสิบหกสิบหรือความคิดที่จะได้ลงให้กับผู้ที่สิบกลยุทธ์ที่ทำงานและในที่สุดก็ปรับแต่งกระบวนการจนกว่าฉันจะได้พบสี่สิบระบบที่ผมพบว่าซื้อขาย เพื่อให้คุณตัวอย่างของวิธีการใช้เวลานานกระบวนการนี้ก็คือผมทดสอบเหล่านี้สิบกลยุทธ์มักจะมองอย่างกว้างขวางกว่า 2 ปีจาก 15 นาทีบาร์และดำเนินการหลายร้อยของธุรกิจการค้า ผมใช้เวลาเกือบ 700 ชั่วโมงทำจริงการทดสอบนี้ (และอิ่มสวยอย่างรวดเร็วด้วยแผนภูมิและ Excel) มันเสียงเหมือนมากของการทำงานที่ถูกต้อง? ดีที่มันเป็น แต่มันก็ทำให้ผมมีความรู้สึกสำหรับตลาดที่เกือบจะดีเท่าที่มีการซื้อขายตลาดเหล่านั้นในเวลาจริง หลังจากทำเช่นนี้บางครั้งผมรู้สึกว่ามีคนที่จะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทดสอบความคิด และมีการทดสอบการเขียนโปรแกรม โปรแกรมการทดสอบอีกครั้งได้ง่ายมากข้ามเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่ายๆคือเป็นสิ่งที่ง่ายในการเขียนโปรแกรมในรอบเกือบเขียนโปรแกรมภาษาใด แต่ความยากลำบากที่สามารถทำลายผู้ประกอบการเริ่มต้นเขียนโปรแกรมเกือบจะไม่มีที่สิ้นสุด หลายแพคเกจการค้าที่เป็นที่นิยมไม่ติดตามตำแหน่งของคุณติ๊กทุนโดยติ๊กค่อนข้างจะมีการติดตามโดยบาร์บาร์ (และถ้าคุณกำลังซื้อขายบาร์ทุกวันที่คุณสามารถจินตนาการปัญหา) นอกจากนี้ยังมีความคิดว่าผมได้ทดสอบอย่างกว้างขวางด้วยมือบางครั้งเป็นเรื่องยากในการเขียนโปรแกรม ฉันมีประสบการณ์จำนวนมากดังนั้นที่ผม miscoded แนวคิดสำคัญ (แม้กระทั่งในระดับเล็กน้อย) และจบลงด้วยการให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดกว่าการทดสอบมือของฉัน โดยปราศจากความรู้ที่ว่ามันเป็นรหัสที่ไม่ถูกต้องผมอาจจะได้ออกความคิดตู่ซื้อขายจำนวนมากที่ในความเป็นจริงที่ถูกต้อง ปัญหาการเข้ารหัสนี้จะหลอนถ้าคุณคิดเกี่ยวกับมัน นอกจากนี้ในระดับของการซื้อขายโปรแกรมนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องพิจารณาปัจจัยของการลดปัจจัยการผลิต (องศาอิสระ) และการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีความยืดหยุ่น ตัวอย่างนี้จะใช้ 3 หยุด ATR แทนการหยุด pip 60 เพื่อให้ราคาและความผันผวนของตลาดที่มีความผันผวนหยุดของคุณไม่ได้ถูกนำออกมาเพราะเสียงแบบสุ่ม วิธีการอื่น ๆ ที่คุณสามารถปรับปรุงความทนทานของกลยุทธ์ของคุณรวมถึงการใช้เติมจริงและค่าคอมมิชชั่นและสร้างความมั่นใจว่าคำสั่งขีด จำกัด ของคุณจะได้รับจริงที่เต็มไป (ตอนนี้ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายที่จะทดสอบซอฟต์แวร์บางอย่างที่มันควรจะเป็น) คำ การเพิ่มประสิทธิภาพเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการพิจารณาที่จุดในอาชีพการทดสอบกลยุทธ์ของคุณนี้ นี้เป็นดาบที่มีประสิทธิภาพ แต่สองขอบ การใช้ประโยชน์จากขั้นตอนวิธีพันธุกรรมและเทคนิคการปีนเขาที่คล้ายกันเป็นวิธีที่ใช้กันเพื่อให้แน่ใจว่าการเพิ่มประสิทธิภาพของคุณไม่ให้ความผิดปกติจุดเดียว แต่ที่มีค่าที่ป้อนเข้าที่คล้ายกันโดยรอบของปัจจัยการผลิตที่ให้กราฟส่วนที่คล้ายกัน เดินไปข้างหน้าการทดสอบเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อื่นที่สามารถช่วยให้คุณบรรลุผลที่สมจริงและดูตัวเองไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ที่จะได้รับความสำเร็จกับข้อมูลที่ไม่เหมาะสม (คล้ายกับอนาคต) ไปต่อไปในการเขียนโปรแกรมการซื้อขายหลังจากที่มีข้อผิดพลาดหลายประสบการณ์ฉันรู้สึกว่าฉันควรจะสามารถที่จะทดสอบมากกว่าหนึ่งความคิดที่เวลา ในความเป็นจริง, ความนึกคิดฉันต้องการที่จะทดสอบความคิดมากมายกว่ากรอบเวลาที่หลายคนและหลายตลาด ตอนนี้เป็นงานที่ผมมีส่วนร่วมในการออกแบบและผมรู้สึกว่านี้จะช่วยให้ผมวิเคราะห์ตลาดที่มีความเร็วและความแม่นยำที่จะนำการค้าของฉันในระดับต่อไป นี้เป็นเวทีของนักออกแบบกลยุทธ์ที่ดีที่สุดที่การทำเหมืองข้อมูลสถิติการวิเคราะห์ตลาดการวิเคราะห์ระยะเวลาการวิเคราะห์ทางเทคนิค, การวิเคราะห์พื้นฐานและการบริหารจัดการเงินที่จะรวมกันกับการทดสอบจริงวิวัฒนาการลงในแพคเกจเดียว ที่คุณสามารถดูการทดสอบการเขียนโปรแกรมขั้นสูงและการค้าเป็นเวทีที่มีความซับซ้อน ตัวผมเองยังคงเรียนรู้และไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญ ข่าวดีก็คือว่าการสร้างกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จทางกลที่มีประสิทธิภาพและการใช้งานที่สามารถทำได้ในที่ง่ายหรือซับซ้อนลักษณะตามที่คุณเลือก หลังจากที่ทุกกลยุทธ์ที่ง่ายมากที่ผ่านการทดสอบและ / หรือการออกแบบที่มีเทียนโดย backtesting เทียนยังคงเป็นรากฐานที่สำคัญของวิธีการซื้อขายของฉัน