การทดสอบการหากลยุทธ์ที่ดีที่สุดย้ายขายเฉลี่ย เพื่อที่จะพัฒนาหรือปรับแต่งระบบการซื้อขายของเราและขั้นตอนวิธีการที่ผู้ค้าของเรามักจะดำเนินการทดลองการทดสอบ, การเพิ่มประสิทธิภาพและอื่น ๆ เรามีการทดสอบหลายกลยุทธ์การขายและตอนนี้ร่วมกันบางส่วนของผลการวิจัยเหล่านั้น อาร์ Donchian, ระบบที่นิยมในการขายที่จะเกิดขึ้นหาก 5 วันที่จะย้ายข้ามต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 20 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ R. C. อัลเลนซึ่งระบบที่นิยมในการขายที่จะเกิดขึ้นหากวันที่ 9 การเคลื่อนย้ายข้ามต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 18 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ผู้ค้าบางคนรู้สึกว่าพวกเขาให้ขึ้นน้อยลงของกำไรที่พวกเขาประสบความสำเร็จหากพวกเขาใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยาวสั้น คนเหล่านี้ชอบที่จะขายถ้า 5 วันที่จะย้ายข้ามต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ผู้ค้าได้ใช้รูปแบบในความคิดเหล่านี้ (บางคนมลทินประโยชน์ของหนึ่งรูปแบบและอื่น ๆ มลทินประโยชน์ของผู้อื่น) ผู้ประกอบการหนึ่งบอกเราเกี่ยวกับครอสโอเวอร์ของ 7 วันและ 13 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้แจง เนื่องจากระบบที่ดูเหมือนจะมีบุญบางส่วนก็ถูกรวมอยู่ในการทดสอบเพื่อการเปรียบเทียบ กลยุทธ์ที่ครอบคลุมในชุดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งของการทดสอบระบบรวมทุกคู่ที่เคลื่อนไหวสั้นเฉลี่ยระหว่าง 4 วันและ 50 วันอีกต่อไปค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระหว่างย้ายค่าเฉลี่ยระยะสั้นและยาว 200 วัน ที่นี่เรารายงานเกี่ยวกับบางส่วนของระบบที่นิยมมากที่สุดและรูปแบบของระบบเหล่านั้น ถ้าขายหุ้นง่าย 9 วันที่จะย้ายข้ามต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 18 วันที่เรียบง่ายของการเคลื่อนย้ายเฉลี่ย ถ้าขายหุ้นง่าย 10 วันย้ายข้ามต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 18 วันที่เรียบง่ายของการเคลื่อนย้ายเฉลี่ย ถ้าขายหุ้นง่าย 10 วันย้ายข้ามต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่เรียบง่าย 19 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, ถ้าขายหุ้นง่าย 9 วันที่จะย้ายข้ามต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่เรียบง่าย 19 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, ถ้าขายหุ้นง่าย 9 วันที่จะย้ายข้ามต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่เรียบง่าย 20 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, ถ้าขายหุ้นง่าย 10 วันย้ายข้ามต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่เรียบง่าย 20 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, ถ้าขายหุ้นง่าย 4 วันย้ายข้ามต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 18 วันที่เรียบง่ายของการเคลื่อนย้ายเฉลี่ย ถ้าขายหุ้นที่เรียบง่าย 5 วันที่จะย้ายข้ามต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 18 วันที่เรียบง่ายของการเคลื่อนย้ายเฉลี่ย ถ้าขายหุ้นง่าย 4 วันย้ายข้ามต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่เรียบง่าย 20 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, ถ้าขายหุ้นที่เรียบง่าย 5 วันที่จะย้ายข้ามต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่เรียบง่าย 20 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, ถ้าขายหุ้นที่เรียบง่าย 5 วันที่จะย้ายข้ามต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่เรียบง่าย 9 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, ถ้าขายหุ้นง่าย 4 วันย้ายข้ามต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่เรียบง่าย 9 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, ถ้าขายหุ้นง่าย 4 วันย้ายข้ามต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่เรียบง่าย 10 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, ถ้าขายหุ้นที่เรียบง่าย 5 วันที่จะย้ายข้ามต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่เรียบง่าย 10 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, ถ้าขายหุ้นชี้แจง 7 วันการเคลื่อนย้ายข้ามต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 13 วันชี้แจงของการเคลื่อนย้ายเฉลี่ย ถ้าขายหุ้นชี้แจง 7 วันการเคลื่อนย้ายข้ามชี้แจงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 14 วันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เราต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการปรับเส้นโค้ง นั่นคือเราต้องการที่จะทดสอบกลยุทธ์เหล่านี้ในช่วงที่กว้างของหุ้นที่เป็นตัวแทนของความหลากหลายของอุตสาหกรรมและภาคการตลาด นอกจากนี้เรายังต้องการที่จะทดสอบมากกว่าความหลากหลายของสภาพตลาด ดังนั้นเราจึงทดสอบกลยุทธ์ในแต่ละประมาณ 3000 หุ้นในช่วงประมาณ 9 ปี (หรือช่วงที่หุ้นมีการซื้อขายถ้ามันมีการซื้อขายน้อยกว่า 9 ปี), แฟในคณะกรรมการ แต่ไม่เลื่อนหลุด การเลื่อนหลุดของผลเมื่อมีคำสั่งขายสำหรับ 30 $ แต่ราคาที่ขายจะถูกดำเนินการเป็น $ 29.99 ในกรณีนี้การเลื่อนหลุดจะเป็นหนึ่งเพนนีหุ้น กลยุทธ์การซื้อเดียวกันถูกนำมาใช้อย่างต่อเนื่องสำหรับการทดสอบแต่ละ ตัวแปรเพียง แต่เป็นกฎสำหรับการขาย กลยุทธ์แต่ละครั้งเรามีมูลค่ารวมผลตอบแทนจากหุ้นทั้งหมด เราดำเนินการรวมทั้งสิ้น 47,312 ทดสอบ คิดที่อยู่เบื้องหลังการทดลองนี้คือการหาที่ขายของสาขาวิชาเหล่านี้ประสบความสำเร็จได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดมากที่สุดของเวลาสำหรับหุ้นมากที่สุด โปรดจำไว้ว่าการทำกำไรของระบบที่นำมาใช้กับสต็อกเดียว (แม้ว่านี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก 3000 หุ้นในขณะที่การทดสอบของเรา) ไม่ได้วาดภาพรวม การทำกำไรต่อหน่วยของเวลาในการลงทุนเป็นวิธีที่ดีกว่าที่จะเปรียบเทียบระบบ ในการดำเนินการทดสอบที่ stockdisciplines นี้เราจำเป็นที่แต่ละระบบต้องรอสัญญาณซื้อใหม่ในสต็อกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ถูกทดสอบ ในชีวิตจริงผู้ประกอบการสามารถข้ามไปอีกหุ้นทันทีหลังการขาย ดังนั้นผู้ประกอบการจะมีน้อยหรือไม่มีเวลาที่ตายในขณะที่รอที่จะทำให้การซื้อครั้งต่อไป เป็นระบบที่มีผลกำไรน้อย แต่ที่ออกจากตำแหน่งก่อนหน้านี้จึงสามารถสร้างผลกำไรมากขึ้นกว่าปีโดย reinvesting ในการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกันเร็วที่สุดเท่าที่เป็นคนแรกที่จะขาย ในทางกลับกันก็จะเป็นนักแสดงที่ยากจนกว่าถ้ามันจะต้องรอสัญญาณซื้อต่อไปในหุ้นเหมือนกันในขณะที่อีกระบบช้าลงก็ยังคงถือครองและการทำเงิน ดังนั้นระบบที่จับมีกำไร 10% ในวันที่ 20 ไม่อาจเปรียบเทียบได้ดีกับระบบอื่นที่จับเพียงกำไร 7% ใน 10 วันแรกของการย้ายเดียวกันกับที่แล้วขายให้ดำรงตำแหน่งอื่นที่อื่น ระบบการขายต่างๆจะถูกจัดเรียงไว้ด้านล่างในคำสั่งของกำไรของพวกเขา คอลัมน์ซ้ายเป็นเคลื่อนไหวสั้นปานกลางและคอลัมน์ตรงกลางเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยาว ขายสัญญาณถูกสร้างขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยระยะสั้นข้ามต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว คอลัมน์ที่ถูกต้องคือการทำกำไรรวมของหุ้นทั้งหมดที่ผ่านการทดสอบ รายการที่สำคัญของการเปรียบเทียบไม่ได้เป็นขนาดที่แท้จริงของกำไรสำหรับแต่ละระบบขาย นี้จะแตกต่างกันมากกับการซื้อและการขายที่แตกต่างกันรวมกันของระบบ เราไม่ได้ทดสอบการทำกำไรของระบบที่สมบูรณ์ใด ๆ แต่สำหรับบุญสัมพันธ์ของระบบการขายต่าง ๆ ในการแยกจากสาขาวิชาที่ซื้อที่ดีที่สุดของตน ที่คุณสามารถดูจากตารางการขายเมื่อ 9 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ข้ามด้านล่าง 18 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไม่ได้เป็นผลกำไรการขายเมื่อ 10 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ข้ามด้านล่าง 20 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Donchians 5 วันที่จะย้ายข้ามเฉลี่ยของค่าเฉลี่ย 20 วันก็ยังมีกำไรมากขึ้นกว่า 9 วันข้ามเฉลี่ยของค่าเฉลี่ย 18 วัน การทดสอบทุกคนเหมือนกัน ตัวแปรเดียวคือการรวมกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เลือก ทั้งสองระบบที่อธิบายอยู่ที่ด้านล่างของรายการในการทำกำไรที่ ไม่ได้อ่านรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องอ่านรายงานการติดตามโดยการคลิกที่ลิงค์ข้างล่างตาราง ตารางมีเพียงส่วนหนึ่งของเรื่อง นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้ไม่ได้เป็นความพยายามที่จะวัด efectiveness ญาติของระบบที่สมบูรณ์ ยกตัวอย่างเช่น R. C. ระบบ Allens (เป็นระบบที่สมบูรณ์) เป็นอย่างดีอาจดีกว่าอย่างใดอย่างหนึ่งของระบบดังกล่าวข้างต้นไว้ในตารางต่อไปนี้ จุดเริ่มต้นของระบบที่มีการจัดการที่ดีจะทำอย่างไรกับผลกำไรที่ได้รับที่จุดทางออกของระบบที่ จุดการเข้ามาของระบบต่าง ๆ ที่ได้รับการละเว้นในการศึกษานี้