เรียนรู้จากกลยุทธ์สถานะกลับตัวลงเป็นครั้งแรก ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาทีมวิจัยที่ทำงานในกลยุทธ์ที่เราตั้งชื่อสถานะกลับตัวลงเป็นครั้งแรก ในฐานะที่เป็นมักจะเกิดขึ้นกับการวิจัยของเรากลยุทธ์ที่ดำเนินการในระดับปานกลางได้ดีในการทดสอบของเรากลับโดยไม่ต้องแยกความแตกต่างอย่างแท้จริงของตัวเองเมื่อเทียบกับกลยุทธ์อื่น ๆ ที่เราได้ประกาศ บทความในวันนี้จะนำเสนอกฎระเบียบสำหรับกลยุทธ์สถานะกลับตัวลงเป็นครั้งแรก ในรูปแบบปัจจุบันก็ไม่น่าที่จะเป็นศูนย์กลางใหม่ของกลยุทธ์การซื้อขายทั้งหมดของคุณ แต่ก็อาจจะให้พื้นฐานที่ดีสำหรับการปรับปรุงต่อไปและที่สำคัญกว่าก็ยังยืมตัวเองไปบางข้อสังเกตที่น่าสนใจเกี่ยว SP 500 ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้วิธีการใช้ oscillator โมเมนตัม ConnorsRSI เพื่อการค้าระยะสั้น oversold SP 500 หุ้น โปรดคลิกที่นี่ เป้าหมายพื้นฐานของกลยุทธ์สถานะกลับตัวลงเป็นครั้งแรกคือการหาหุ้นที่แข็งแกร่งมากที่แสดงให้เห็นสัญญาณแรกของความอ่อนแอและจากนั้นการซื้อหุ้นที่ราคาในระหว่างวันลดลงต่อไป นี่คือกฎที่มี: ติดตั้งเกิดขึ้นเมื่อมีเงื่อนไขต่อไปนี้: ปริมาณเฉลี่ยต่อวันสำหรับที่ผ่านมา 21 วันมีค่ามากกว่า 1,000,000 ปิดราคาที่สูงกว่า $ 5 ราคาปิดสูงกว่า 200 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือซาชูเซตส์ (200) ราคาปิดมีค่ามากกว่าแม่ (100) ราคาปิดมีค่ามากกว่าซาชูเซตส์ (50) ราคาปิดมีค่ามากกว่าซาชูเซตส์ (20) ราคาปิดน้อยกว่าซาชูเซตส์ (5) ซื้อหุ้นในวงเงิน X% ต่ำกว่าปิดวันก่อนหน้าภายในวัน Y ของการติดตั้งที่เกิดขึ้น เราได้ทดสอบขีด จำกัด ของค่า X = 2, 4, 6, 8, 10 และ 12 และค่า Y ที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 วัน ขายหุ้นโดยใช้หนึ่งในวิธีการออกจากต่อไปนี้: ปิด & gt; แมสซาชูเซต (5) ConnorsRSI & gt; 50 ConnorsRSI & gt; 70 ในการทดสอบของเราเราปิดการค้าใช้เพื่อจำลองตลาดวันหลังจากที่สัญญาณขายที่เกิดขึ้นโดยใช้ค่าเฉลี่ยของการเปิดสูงต่ำและใกล้เคียงเป็นราคาของเราออก แต่คุณอาจจะยังทางออกที่ใกล้ชิดหากคุณต้องการ ในขณะที่คุณอาจคาดหวังรูปแบบกลยุทธ์การใช้คำสั่งขีด จำกัด สูงสุด (10% และ 12%) ที่สร้างกำไรเฉลี่ยสูงสุดต่อการค้า แต่ยังจำลองการซื้อขายน้อยที่สุดในช่วงระยะเวลาการทดสอบ 12 ปีจาก 2001 ผ่าน 2012 ชั้น 10 นักแสดงที่มี กำไรเฉลี่ย 2.09% เป็น 2.74% ต่อการค้าขึ้นอยู่กับประมาณ 700-1,800 สัญญาณการค้าในประวัติศาสตร์ รูปแบบอื่น ๆ มีกำไรลดลงอย่างมีนัยสำคัญต่อการค้า แต่สร้างกว่า 70,000 สัญญาณการค้า ต่อไปเราเพิ่มอีกหนึ่งกฎง่ายๆกับกลยุทธ์ที่ใช้ในวันติดตั้งหุ้นจะต้องเป็นสมาชิกปัจจุบันของดัชนี SP 500 เห็นได้ชัดว่านี้ลดลงอย่างมากจำนวนการซื้อขายจำลองที่เป็นจักรวาลก่อนหน้านี้มีขนาดใหญ่กว่า 500 หุ้น ในความเป็นจริงด้านบน 10 รูปแบบที่สร้างขึ้นที่ใดก็ได้ 97-319 สัญญาณการค้า สิ่งที่เป็นบิตน่าแปลกใจมากก็คือการเปลี่ยนแปลงในกำไรเฉลี่ยต่อการค้าซึ่งอยู่ในช่วง 3.00% ถึง 4.16% เมื่อใช้ SP 500 จักรวาลค้าของเรา ในขณะที่ไม่อาจดูเหมือนมากบนพื้นฐานที่แน่นอนก็แสดงให้เห็นถึงประมาณ 50% การปรับปรุงข้ามคณะกรรมการเกี่ยวกับผลก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ระยะเวลาการค้าเป็นที่สั้นลงและอัตราการชนะ (ร้อยละของการซื้อขายกำไร) สูงเมื่อทดสอบกับ SP 500 นี่คือเหตุผลที่สำคัญ? เพราะจะเน้นอีกครั้งคุณภาพของ บริษัท ที่เป็นสมาชิกของ SP 500 หลาย บริษัท เหล่านี้มีการใช้ในครัวเรือนที่มีรายชื่อหุ้นที่จะจัดขึ้นเป็นหลักโดยนักลงทุนสถาบัน เมื่อผู้จัดการเงินมืออาชีพดู pullbacks ราคาใน บริษัท ที่ดีเคารพพวกเขามีแนวโน้มที่จะก้าวเข้ามาและซื้อหุ้นเพิ่มเติมได้ที่ "ส่วนลด" ราคาซึ่งจะทำให้โอกาสน้อยที่ราคาจะลดลงมากเกินไป การทำความเข้าใจพฤติกรรมนี้ในตลาดและเห็นมันได้รับการสนับสนุนที่มีผลการทดสอบเชิงปริมาณจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณเอง คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้วิธีการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดการค้าหุ้นเหล่านี้โดยใช้ตัวบ่งชี้ ConnorsRSI